Triple Moving Average Trading System

Triple Moving Average Trading System Triple Moving Average trading system (peraturan dan penjelasan lebih jauh di bawah) adalah tren klasik mengikuti sistem. Dengan demikian, kami memasukkannya ke dalam laporan Trend of Trend kami. Yang bertujuan untuk menetapkan tolok ukur untuk melacak kinerja generik tren berikut sebagai strategi trading. Tren Kebijaksanaan Tren Mengikuti laporan kinerja indeks komposit yang terdiri dari tren klasik mengikuti sistem (Triple Moving Average dan lain-lain) yang disimulasikan melalui beberapa kerangka waktu dan portofolio futures, yang dipilih dari kisaran 300 pasar futures lebih dari 30 pertukaran bahwa Wisdom Perdagangan dapat memberikan akses kepada klien. Portofolio global, beragam dan seimbang di sektor utama. Kami menerbitkan update laporan setiap bulan, termasuk sistem perdagangan Triple Moving Average. Berlangganan adalah cara terbaik untuk tetap mengikuti dan mengikuti perkembangan trend mengikuti secara reguler. Berlangganan, pastikan Anda tidak melewatkan negara bagian kami Trend Setelah update laporan. Menerima update gratis setiap bulan Tren mengikuti kinerja secara singkat Tren obyektif mengikuti tolak ukur Statistik dan analisis yang berguna Laporan historis penuh untuk pelanggan baru Salah satu strategi perdagangan yang paling umum di antara para pedagang berjangka profesional. Triple Moving Average System Dijelaskan Sistem Moving Average Average Trading menggunakan tiga moving averages, satu short, one medium, dan one long. Sistem Perdagangan Rata-rata Bergerak Triple diperdagangkan lama ketika rata-rata pergerakan pendek lebih tinggi dari rata-rata pergerakan sedang dan rata-rata pergerakan sedang lebih tinggi daripada rata-rata pergerakan yang panjang. Bila rata-rata bergerak pendek kembali di bawah rata-rata bergerak sedang, sistem keluar. Kebalikannya adalah benar untuk perdagangan singkat. Untuk alasan ini, tidak seperti sistem perdagangan Dual Moving Average, sistem ini tidak selalu ada di pasaran. Sistem ini keluar dari pasar ketika hubungan antara MA pendek dan MA menengah tidak sesuai dengan hubungan antara MA menengah dan MA yang panjang. Misalnya, dengan mempertimbangkan perdagangan yang panjang, jika MA pendek melebihi MA menengah namun MA menengah berada di bawah MA yang panjang, sistemnya berada di luar pasar. Begitupun jika MA sedang MA selama MA lama tapi MA pendek tidak lebih dari MA sedang sistemnya keluar dari pasaran. Ini berarti bahwa sistem Triple Moving Average dapat melakukan perdagangan karena: MA pendek berada di atas MA menengah untuk entri Lama atau ke bawah untuk entri pendek. Ini adalah kasus yang paling umum. MA menengah berada di atas MA yang panjang dimana MA pendek sudah berusia di atas MA untuk entri Long, atau di bawah MA yang panjang dimana MA pendek sudah berada di bawah MA menengah untuk entri pendek. Ini akan terjadi ketika pasar telah turun atau naik untuk waktu yang lama dan kemudian berbalik arah. Diperlukan waktu lebih lama untuk MA menengah untuk pindah ke sisi lain MA yang panjang karena keduanya bergerak rata-rata lebih lambat dari pada MA pendek. Sistem perdagangan Triple Moving Average secara opsional menggunakan stop berdasarkan Average True Range (ATR). Jika berhenti ATR tidak digunakan, sistem menggunakan nilai moving average yang panjang sebagai stop untuk ukuran posisi. Dalam hal berhenti, sistem akan masuk kembali setiap kali kondisi di atas benar, meskipun ini adalah hari berikutnya yang akan dibuka. Sistem perdagangan Triple Moving Average mencakup tujuh parameter yang mempengaruhi entri: Long Moving Average Jumlah hari dalam moving average yang panjang. Medium Moving Average Jumlah hari dalam medium moving average. Short Moving Average Jumlah hari dalam moving average pendek. Jika disetel ke TRUE maka sistem akan memasukkan stop berdasarkan jumlah ATR tertentu dari entry point. Jumlah hari yang digunakan untuk perhitungan ATR. Parameter ini terlihat dan aktif hanya jika Use ATR Stop adalah TRUE. Lebar stop dinyatakan dalam bentuk ATR. Parameter ini terlihat dan aktif hanya jika Use ATR Stop adalah TRUE. Jika Use ATR Stop adalah FALSE maka sistem trading menghitung stop pada harga moving average yang panjang untuk tujuan ukuran posisi. Dalam hal ini, berhenti aktif hanya untuk hari pertama. Dekat dengan MA Pendek Jika diatur ke Benar, Trading Blox tidak akan melakukan perdagangan kecuali jika penutupan juga berada di sisi kanan moving average yang pendek. Misalnya, dengan parameter ini disetel ke True, selain rata-rata bergerak pendek yang berada di atas rata-rata pergerakan menengah dan rata-rata bergerak sedang berada di atas rata-rata pergerakan yang panjang, jarak dekat harus berada di atas rata-rata bergerak pendek untuk memicu Long Entri posisi Sistem Alternatif Selain sistem perdagangan umum, kami menawarkan kepada klien kami beberapa sistem perdagangan eksklusif. Dengan strategi mulai dari tren jangka panjang berikut untuk jangka pendek mean-reversion. Kami juga menyediakan layanan eksekusi penuh untuk solusi trading strategi otomatis. Silahkan klik pada gambar di bawah ini untuk melihat kinerja sistem perdagangan kami. CFTC-diperlukan pengungkapan risiko untuk hasil hipotetis Hasil kinerja hipotetis memiliki banyak keterbatasan yang melekat, beberapa di antaranya dijelaskan di bawah ini. Tidak ada perwakilan yang dibuat bahwa akun mana pun akan atau kemungkinan akan mencapai keuntungan atau kerugian yang serupa dengan yang ditunjukkan. Sebenarnya, ada perbedaan tajam antara hasil kinerja hipotetis dan hasil aktual yang kemudian dicapai dengan program perdagangan tertentu. Salah satu keterbatasan hasil kinerja hipotetis adalah bahwa pada umumnya mereka dipersiapkan dengan keuntungan dari ke belakang. Selain itu, perdagangan hipotetis tidak melibatkan risiko finansial, dan tidak ada catatan perdagangan hipotetis yang dapat sepenuhnya memperhitungkan dampak risiko keuangan dalam perdagangan aktual. Misalnya, kemampuan untuk menahan kerugian atau mematuhi program perdagangan tertentu meskipun kerugian perdagangan adalah poin material yang juga dapat mempengaruhi hasil perdagangan aktual. Ada banyak faktor lain yang terkait dengan pasar pada umumnya atau penerapan program perdagangan spesifik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya dalam penyusunan hasil kinerja hipotetis dan yang semuanya dapat mempengaruhi hasil perdagangan aktual. Wisdom Trading adalah Introducing Broker yang terdaftar di NFA. Kami menawarkan layanan broker komoditas Global, konsultasi berjangka yang dikelola, perdagangan akses langsung, dan layanan eksekusi sistem perdagangan untuk perorangan, perusahaan dan profesional industri. Sebagai broker yang memperkenalkan Independen, kami menjaga hubungan kliring dengan beberapa Futures Commision Merchants di seluruh dunia. Beberapa hubungan kliring memungkinkan kami menawarkan kepada klien kami berbagai layanan dan berbagai pasar yang sangat luas. Hubungan kliring kami memberi klien akses 24 jam ke pasar berjangka, komoditas, dan valuta asing di seluruh dunia. Salinan 2017 Trading Hikmah Perdagangan Futures melibatkan sejumlah risiko kerugian dan tidak sesuai untuk semua investor. Kinerja masa lalu tidak menunjukkan hasil masa depan. TRIPLE MOVING AVERAGE Sistem rata-rata pergerakan umum lainnya adalah 4918 Triple Moving Average. Seperti dual moving average system. Triple juga disebutkan dan diuji di Way of the Turtle. Panduan Teknis untuk Analisis Komputer Pasar Berjangka dan Panduan Dow Jones-Irwin Untuk Sistem Perdagangan. Penggunaan garis rata-rata bergerak ke-3 menambahkan zona netral ke sistem ini sehingga tidak selalu ada di pasar namun jalur ke-3 dapat digunakan dengan berbagai cara. Dengan 3 garis rata-rata bergerak Anda menggunakan 2 dari mereka sebagai pemicu entri crossover dan gunakan garis ketiga sebagai filter tren. Dengan nomor 4918, Anda bisa menggunakan salib 9 dan 18 baris tapi hanya mengambil posisi di sisi garis 4 hari. Anda bisa bergantian mengambil salib dari garis rata-rata bergerak 4 dan 9 namun hanya mengambil posisi di sisi garis 18 hari. Misalnya, jika 4 hari menyeberang di atas 9 hari dan keduanya berada di atas rata-rata pergerakan 18 hari, posisi panjang bisa diambil. Jika 4 hari melintasi di bawah 9 hari dan keduanya berada di bawah rata-rata pergerakan 18 hari, posisi pendek dapat diambil. Menggunakan 4 hari sebagai indikator jangka pendek dapat mengurangi whipsaws saat menggunakan 18 hari karena trend filter mencoba menangkap indikasi tren jangka panjang. UKURAN POSISI Dengan menggunakan stop, kita menghitung ukuran posisi berdasarkan seberapa besar kita akan kehilangan jika posisi berhenti. Kami ingin mempertahankan semua posisi dan risiko kami di semua pasar yang kami tukar dengan sangat baik menggunakan perhitungan Volatilitas Persen. Kami mengambil jumlah yang ingin kami risiko (persentase modal kami untuk mempertaruhkan) dan membaginya dengan nilai uang jarak dari pintu masuk ke pemberhentian. Ini memberi kita ukuran posisi kita. Contohnya adalah ukuran akun 25.000 dan 1 risiko per perdagangan untuk risiko posisi 250. Jika jarak dari entri kami ke stop kami adalah 34,82, kami akan menyelesaikan perhitungan dengan 250 34,82 dan menurunkan posisi dengan posisi 7 saham. Bekerja dengan perhitungan ukuran posisi kita menggunakan kelipatan dari ATR. Dengan menggunakan contoh entri 565.25 pada saham AAPL dan 2 ATR 15 hari 17,41, pemberhentian kami adalah 34,82 ke setiap sisi harga masuk 565,25. Posisi long akan terhenti jika harga turun menjadi 530.43 dan posisi short akan berhenti jika harga naik ke level 600,07. Sistem ini mengambil keuntungan ketika garis tercepat melintasi garis tengah ke sisi berlawanan dari tempat entri terjadi. Melanjutkan dengan garis rata-rata bergerak 4918, posisi yang panjang akan keluar saat garis 4 hari melintasi di bawah rata-rata pergerakan 9 hari. Posisi pendek akan keluar saat garis 4 hari melintasi di atas rata-rata pergerakan 9 hari. VARIASI Dengan 3 garis rata-rata bergerak ada banyak variabel untuk diuji dan temukan kombinasi yang paling sesuai untuk Anda. Buku Curtis Faith menggunakan variabel jangka panjang lebih banyak daripada garis 4918 namun kita juga melihat kombinasi 51530 dan 42163 sebagai contoh. Variasi lain dalam pengujian sistem ini adalah mencoba perbedaan antara rata-rata bergerak sederhana, rata-rata bergerak eksponensial, rata-rata bergerak tertimbang, dan rata-rata pergerakan yang mengungsi. LEBIH DETAIL Anda dapat menemukan sistem ini dalam tiga buku yang disebutkan di atas dengan hasil pengujian dan membandingkannya dengan sistem lain. Cara Penyu menggunakannya sebagai sistem jangka panjang dengan garis 150 hari, 250 hari dan 350 hari. Panduan Teknis untuk Analisis Komputer Pasar Berjangka dan Panduan Dow Jones-Irwin untuk Sistem Perdagangan menggunakannya dengan garis 4 hari, 9 hari dan 18 hari. Copy 2012 GTV HOLDINGS, LLC. SELURUH HAK CIPTA. Tentang Kami Hubungi Kami ANDA MEMILIKI SEMUA RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KEPUTUSAN INVESTASI YANG TERBUAT PADA DASAR INFORMASI YANG TERKANDUNG PADA SITUS WEB INI. PERDAGANGAN KHUSUS DALAM SIFAT DAN TIDAK SESUATU UNTUK SEMUA INVESTOR. INVESTOR HANYA MENGGUNAKAN MODAL RISIKO BAHWA MEREKA DIPERLUKAN UNTUK KEMBALI SEPERTI SAYA SELALU MENGIRIMKAN RESIKO KERUGIAN SUBSTANTIAL. INVESTOR SEHARUSNYA SEHARUSNYA SITUASI KEUANGAN PRIBADI SENDIRI SEBELUM PERDAGANGAN. SISTEM PADA SITUS INI ADALAH CONTOH PENDIDIKAN DAN TIDAK MEREKOMENDASIKAN UNTUK MEMBELI ATAU MENJUAL. KINERJA LALU TIDAK MENJAMIN HASIL MASA DEPAN. Strategi Crossover Rata-Rata Pada halaman ini Id ingin membawa Anda melalui perbandingan beberapa sistem crossover rata-rata bergerak. Satu menggunakan dua rata-rata bergerak sederhana (smas) dan yang lainnya menggunakan tiga smas. Pernah berpikir untuk menggunakan sistem rata-rata bergerak ganda untuk diperdagangkan Jika Anda mempertimbangkan untuk menggunakan perpindahan rata-rata bergerak ganda ke transaksi masuk dan keluar, Anda mungkin mempertimbangkan untuk menguji sistem triple MA juga. Membandingkan mereka berdampingan pada saham yang berbeda atau instrumen perdagangan lainnya serta periode waktu atau jangka waktu yang berbeda. Uji periode rata-rata bergerak yang berbeda, namun berhati-hatilah agar tidak mengandalkan hasil optimal atau kurva. Tapi karena beberapa pengunjung saya tidak tahu apa ini, mari kita membahas beberapa hal mendasar terlebih dahulu. WHATS A MOVING AVERAGE CROSSOVER Gambar di sebelah kanan adalah contoh crossover rata-rata bergerak ganda. Yang akan memulai sinyal beli (crossover bullish). Rata-rata pergerakan yang lebih cepat (8 sma - biru) melintasi rata - rata yang lebih lambat (13 sma - kuning). Perhatikan bahwa sinyal tidak dikonfirmasi sampai penutupan bar. Ini berarti entri sebenarnya (dalam live trading) akan berada di suatu tempat di bar berikutnya. Kemungkinan besar di dekat tempat terbuka bar itu. Jika Anda belum melakukan backtesting, sistem sederhana semacam ini mungkin akan menjadi ujian pertama yang akan Anda uji, karena memerlukan sedikit keahlian pemrograman. Bagaimanapun, jika Anda menuruni jalan ini, Anda akan menemukan bahwa harga pembukaan bar berikutnya setelah salib, adalah di mana perangkat lunak backtesting (tergantung pada setting) akan menempatkan perdagangan simulasi. Yang masuk akal, karena jika Anda sebenarnya trading menggunakan software trading otomatis. Ini adalah perkiraan dekat dimana perdagangan Anda akan berlangsung. Dengan sistem stop reversal khas, entri panjang ini tidak akan keluar sampai biru, MA lebih cepat melintang di bawah MA yang kuning dan lambat. Crossover bearish MA ini tidak hanya keluar dari perdagangan, tapi juga memulai perdagangan singkat ke arah yang berlawanan. Jadi, dengan dual moving average crossover system, trader selalu dalam trading, long atau short. Mari kita lihat contoh intraday selama satu hari. DUAL MOVING AVERAGE CROSSOVER Gunakan grafik 5 menit SPY dengan dua rata-rata bergerak sederhana untuk contoh pertama: Fast (8 sma - green) dan Slow (13 sma - yellow). Saya memilih hari ini, karena saya ingin menggambarkan apa yang sangat khas untuk strategi crossover rata-rata bergerak. Perdagangan panjang pertama setelah pukul 11:00 berjalan sangat baik dan benar-benar menarik arus mundur yang bagus. Jalan keluar sekitar pukul 12.45 WIB ini menguntungkan. Tapi, mau Id seperti yang anda amati adalah aksi harga berombak antara pukul 12:00 - 3:00. Di sinilah sistem MA ganda dapat benar-benar menggiling keuntungan Anda. MAs hanya whipsaw bolak-balik menyebabkan tiga kerugian berturut-turut, mungkin menguap keuntungan dari perdagangan pertama. Jika seseorang memperdagangkan metode ini pada hari ini, untungnya mereka pasti pernah melihat satu lagi perdagangan kemenangan yang layak pada pukul 2.30. Bagian yang bagus dari sistem ini ditampilkan pada perdagangan pertama dan perdagangan terakhir. Sementara moving average crossover gagal total selama aksi harga berombak, mereka bekerja dengan sangat baik selama aksi harga tren. Jika Anda mendukung sistem stop and reverse sederhana ini, dan memeriksa yang menghasilkan keuntungan, kemungkinan besar Anda akan menemukan bahwa kemenangan kurang dari 50, namun pemenang rata-rata akan lebih besar daripada pecundang rata-rata. Itu karena sistem crossover rata-rata bergerak pada dasarnya adalah sistem perdagangan tren. Dan, sistem perdagangan tren hampir selalu memiliki karakteristik persentase kecil dari pemenang dan rasio ave. win yang baik terhadap ave. loss. Pada grafik di bawah L Long, S Short dan Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER Sejauh ini diskusi berpusat di seputar sistem tipe stop reverse, dimana sinyal untuk keluar, juga menghasilkan perdagangan ke arah yang berlawanan. Tapi jika kita memperkenalkan rata-rata bergerak ketiga ke sistem, bisa jadi ada periode netralitas. Dengan kata lain, tidak ada perdagangan yang terjadi - Anda secara tunai. Untuk contoh ini, akan menggunakan grafik 3 menit dan tiga rata-rata bergerak sederhana: 4 sma, 10 sma dan 50 sma. Aturannya sangat sederhana. Jika garis lambat (50 sma) naik, dan jalur cepat (4 sma) melintasi garis tengah (10 sma), ada sinyal beli. Sinyal keluar datang saat garis cepat melintang di bawah garis tengah. Aturannya berlawanan untuk entri pendek. Its mudah untuk melihat, bahwa sistem ini mirip dengan mengambil perdagangan dari tren kerangka waktu yang lebih tinggi. Alternatif untuk sistem ini, adalah hanya mengambil entri lama, bila rata-rata bergerak cepat dan menengah berada di atas sma yang lambat. Sadarilah bahwa ketika Anda berhadapan dengan tiga tingkat kebebasan (3 variabel), bukan dua seperti pada contoh di atas, Anda membuat sistem lebih kompleks dan karena itu menciptakan lebih banyak kemungkinan kombinasi untuk diuji. Tentu saja, backtesting software membuat ini sekejap, tapi ingat bahwa menambahkan filter dan kompleksitas tidak selalu membuat sistem yang lebih baik. Seringkali, sistem yang lebih sederhana bisa lebih kuat dalam pengujian. Contoh di bawah ini. Jika Anda tertarik untuk bergerak rata-rata, Anda mungkin juga ingin memeriksa halaman saya tentang bagaimana menggunakan moving averages sebagai trailing stop.